Le 27 mars 2006, Anastacia sort son premier DVD live : Live at Last, témoignage de ses trois tournées européennes consécutives de 2004 à 2005. Filmé en direct le 24 octobre 2004 à Berlin (Allemagne) au Vélodrome et le 26 octobre 2004 à Munich (Allemagne) à l'Olympiahall.